Bagaimanakah anda mengira risiko sistematik?

2024 Pengarang: Stanley Ellington | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-16 00:21

Risiko sistematik adalah sebahagian daripada jumlah itu risiko yang disebabkan oleh faktor di luar kawalan syarikat tertentu, seperti faktor ekonomi, politik dan sosial. Ia boleh ditangkap oleh sensitiviti pulangan keselamatan berkenaan dengan pulangan pasaran. Sensitiviti ini boleh dikira dengan pekali β (beta).

Berkenaan dengan ini, bagaimanakah anda mengukur risiko sistematik?

Risiko sistematik boleh jadi diukur menggunakan beta. Stok Beta ialah mengukur daripada risiko saham individu berbanding dengan pasaran secara keseluruhan. Beta ialah sensitiviti pulangan saham kepada beberapa pulangan indeks pasaran (mis., S&P 500).

Seterusnya, persoalannya ialah, bagaimanakah risiko sistematik dikurangkan? Nota BusinessDictionary.com risiko sistematik “tidak boleh dielakkan atau dihapuskan melalui kepelbagaian portfolio tetapi mungkin dikurangkan dengan melindung nilai. Dalam pasaran saham risiko sistemik (pasaran risiko ) diukur dengan beta.” Memiliki sekuriti yang berbeza atau memiliki saham dalam sektor yang berbeza boleh mengurangkan risiko sistematik.

Begitu juga, orang bertanya, apakah beberapa contoh risiko sistematik?

Sekarang anda akan melihat 9 contoh untuk risiko sistematik

• 1 Perubahan kepada Undang-undang.
• 2 Pembaharuan Cukai.
• 3 Kenaikan Kadar Faedah.
• 4 Bencana Alam (Gempa Bumi, Banjir, dll.)
• 5 Ketidakstabilan Politik dan Pelarian Modal.
• 6 Perubahan kepada Dasar Luar Negara.
• 7 Perubahan Nilai Mata Wang.
• 8 Kegagalan Bank (cth. Krisis Gadai Janji 2008)

Apakah contoh risiko sistematik?

Sumber daripada risiko sistematik boleh menjadi faktor makroekonomi seperti inflasi, perubahan dalam kadar faedah, turun naik dalam mata wang, kemelesetan, peperangan, dll. Faktor makro yang mempengaruhi hala tuju dan turun naik keseluruhan pasaran adalah risiko sistematik . Syarikat individu tidak boleh mengawal risiko sistematik.